交易系统入门
作者:zhangweinuaa 日期:2009-06-01
免费看实时石油 黄金 期货 外汇 全球指数的国内软件
作者:zhangweinuaa 日期:2009-05-08
被爱爱着关于用tradestation+IB 进行自动交易的帖子by shanghaitrader
作者:zhangweinuaa 日期:2009-04-29
基金合伙人被爱爱着先生(joesan)在ET BBS 的帖子，转载一下。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
I think when you have IB+metaserver/owanda+TS2000i/TS8 as the datafeed and charting software, the choice of order transmission software is multiple: hyperorder worked fine for me but nowadays I prefer tradebullet or ninjatrader( was previously trademagic) . But remember, there is still another integrated combination from one single provider: IB+Owndata 2+TS8+Owntrade . (Available at http://www.tssupport.com/ ) OwnData 2 allows you using third party(IB) data in TradeStation 8 and OwnTrade supports direct execution of orders generated by TradeStation 8 strategies.
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
I think when you have IB+metaserver/owanda+TS2000i/TS8 as the datafeed and charting software, the choice of order transmission software is multiple: hyperorder worked fine for me but nowadays I prefer tradebullet or ninjatrader( was previously trademagic) . But remember, there is still another integrated combination from one single provider: IB+Owndata 2+TS8+Owntrade . (Available at http://www.tssupport.com/ ) OwnData 2 allows you using third party(IB) data in TradeStation 8 and OwnTrade supports direct execution of orders generated by TradeStation 8 strategies.
Tags: 自动交易 IB tradestation
为什么自动交易程序最好自己编 ？ by shanghaitrader
作者:zhangweinuaa 日期:2009-04-29
少量的交易，大量的阅读/程序编写和调试, 一些策略研发，一些瑜伽和跑步，一些年终聚会，一些若有所思，加起来等于我的冬训进行时。最近婉言谢绝了一位网友请我帮他有偿编写自动交易程序的要求，为什么呢？今天就来谈谈这个问题。
首先什么是全自动交易？我认为排除因特网连接不畅因素，如果能够上午开机启动交易程序后直到下午市场收盘关闭程序，期间不再人工干涉而电脑能自动完成所有交易的话，那就可算是实现全自动交易了。这个听起来难度挺大，其实所涉及到的编程知识不是特别复杂，理工科大学毕业生如果有一定的自学能力，通过一段时间的学习和努力都可以达到这个目标。看这个博客时间长的朋友知道我两年前已经解决了全自动化交易的问题，但我大学里学的也不是IT相关专业，说到电脑编程相关知识，只是先后读过中学里的LOGO, FORTRAN 两门副科和大学的公共课程BASIC 基础三门而已。好在后来新出的一些算法语言虽然各有自己的语法，但是如何把人脑的逻辑转化成电脑的机器逻辑，基本思路和方法都是十分相似的。这里碰到的一个问题是钻研精神。我看到海内外交易论坛中有些朋友把很多软件都玩了个遍，其中一些还很深入，可最后仍然没有找到适合自己的平台，这十分可惜。交易员的时间是宝贵的，熟悉和学习各种交易平台不是我们的主要工作，利用它们来盈利才是。有些专业搞计算机的朋友水平极高，已经到了自己编写交易平台的境界。高山仰止，不过非职业IT人士也不必灰心气馁，编程能力和盈利能力之间，本没有明确的函数关系，另外是否需要 reinvent the wheel, 这也是一件值得商榷的事情。幸运的是在全球化背景下，海外交易软件行业为我们提供了极大的选择空间。我一直赞同这样一个看法: 我们日常所做工作的百分之九十五，在任何一个成熟的海外交易软件平台上通过二次开发都能完成。诸如浏览行情，测试研发，乃至自动交易这些任务，用TRADESTAION, MULTICHART, NINJATRADER, AMIBROKER, OPENQUANT, RIGHTEDGE 其中任何一个软件都绰绰有余。怎么选呢？不妨结合自己所需要完成的任务都去看看，看着顺眼的就是适合的，适合的就是最好的。铆牢一个钻研下去，假以时日成功的机会大。当然，二次开发是必须的。无论你选择什么平台，下载安装了该平台以后还是需要编写一些公式来把你的交易策略上载到平台之中进行研发测试。如果研发成功以后还要进行策略部署，需要发展相应的自动订单处理系统，这是自动交易的基建部分（ATS infrastructure )，大多需要更复杂更精确的编程。成熟的订单处理系统可以做到运行期间不需要人工的介入，realtime running error handling 非常重要。全自动交易程序一般由交易策略/交易执行/交易监控 （ Strategy/ Execution/ Monitoring 三个部分组成。其中监控部分的代码往往是最长的，远远长于策略和执行子程序。
首先什么是全自动交易？我认为排除因特网连接不畅因素，如果能够上午开机启动交易程序后直到下午市场收盘关闭程序，期间不再人工干涉而电脑能自动完成所有交易的话，那就可算是实现全自动交易了。这个听起来难度挺大，其实所涉及到的编程知识不是特别复杂，理工科大学毕业生如果有一定的自学能力，通过一段时间的学习和努力都可以达到这个目标。看这个博客时间长的朋友知道我两年前已经解决了全自动化交易的问题，但我大学里学的也不是IT相关专业，说到电脑编程相关知识，只是先后读过中学里的LOGO, FORTRAN 两门副科和大学的公共课程BASIC 基础三门而已。好在后来新出的一些算法语言虽然各有自己的语法，但是如何把人脑的逻辑转化成电脑的机器逻辑，基本思路和方法都是十分相似的。这里碰到的一个问题是钻研精神。我看到海内外交易论坛中有些朋友把很多软件都玩了个遍，其中一些还很深入，可最后仍然没有找到适合自己的平台，这十分可惜。交易员的时间是宝贵的，熟悉和学习各种交易平台不是我们的主要工作，利用它们来盈利才是。有些专业搞计算机的朋友水平极高，已经到了自己编写交易平台的境界。高山仰止，不过非职业IT人士也不必灰心气馁，编程能力和盈利能力之间，本没有明确的函数关系，另外是否需要 reinvent the wheel, 这也是一件值得商榷的事情。幸运的是在全球化背景下，海外交易软件行业为我们提供了极大的选择空间。我一直赞同这样一个看法: 我们日常所做工作的百分之九十五，在任何一个成熟的海外交易软件平台上通过二次开发都能完成。诸如浏览行情，测试研发，乃至自动交易这些任务，用TRADESTAION, MULTICHART, NINJATRADER, AMIBROKER, OPENQUANT, RIGHTEDGE 其中任何一个软件都绰绰有余。怎么选呢？不妨结合自己所需要完成的任务都去看看，看着顺眼的就是适合的，适合的就是最好的。铆牢一个钻研下去，假以时日成功的机会大。当然，二次开发是必须的。无论你选择什么平台，下载安装了该平台以后还是需要编写一些公式来把你的交易策略上载到平台之中进行研发测试。如果研发成功以后还要进行策略部署，需要发展相应的自动订单处理系统，这是自动交易的基建部分（ATS infrastructure )，大多需要更复杂更精确的编程。成熟的订单处理系统可以做到运行期间不需要人工的介入，realtime running error handling 非常重要。全自动交易程序一般由交易策略/交易执行/交易监控 （ Strategy/ Execution/ Monitoring 三个部分组成。其中监控部分的代码往往是最长的，远远长于策略和执行子程序。
数学大师 华尔街大显神通
作者:zhangweinuaa 日期:2009-04-29
西蒙斯的资产净值约为25亿美元。他主要的基金Renaissance旗下的核心业务──规模为50亿美元的Medallion对冲基金自1988年成立以来，年均回报率高达34%，堪称在此期间表现最佳的对冲基金。
西蒙斯既是世界级的数学大师，又是Renaissance Technologies Corp.的老板。据估计，西蒙斯目前的资产净值约为25亿美元。Renaissance旗下的核心业务──规模为50亿美元的Medallion对冲基金自1988年成立以来，年均回报率高达34%，堪称在此期间表现最佳的对冲基金。这个回报率已经扣除了5%的资产管理费以及44%的投资收益分成等费用因素。Medallion收取的这两项费用是对冲基金平均收费水平的两倍以上。
